1.- La covarianza de las rentabilidades de dos activos A y B es negativa. Esto significa que en general:
Cuando aumenta la rentabilidad de A, disminuye la rentabilidad de B.
Cuando A tiene rentabilidad positiva, B tiene rentabilidad negativa (pérdidas).
Cuando disminuye la rentabilidad de A, disminuye la rentabilidad de B.
Cuando aumenta la rentabilidad de A, también aumenta la rentabilidad de B.
La respuesta correcta es la a.
2.- ¿Qué coeficiente toma valores únicamente entre 0 y 1?
La desviación típica.
El coeficiente de regresión.
El coeficiente de determinación.
El coeficiente de correlación lineal.
La respuesta correcta es la c.
3.- Si tenemos dos regresiones: la primera con un coeficiente de determinación de 0,7 y una b 0,15 y la segunda con un R2 de 0,7 y una b de 0,35. ¿Qué puedo afirmar?
La influencia de la variable independiente en la dependiente es la misma en las dos regresiones.
Como los regresores b son diferentes, no pueden ser comparables.
Los resultados de la regresión primera son mejores que los de la segunda.
Los resultados de la regresión primera son peores que los de la segunda.
La respuesta correcta es la a.
4.- La covarianza nos sirve para medir:
La volatilidad o riesgo de un activo.
La relación entre los riesgos de dos activos.
La relación entre las rentabilidades de dos activos.
La rentabilidad media de una cartera de activos.
La respuesta correcta es la c.
5.- En una tabla de distribución de frecuencias, ¿cuándo conviene agrupar los datos en intervalos?
Cuando usemos frecuencias absolutas.
Cuando el número de datos a analizar sea muy elevado.
Cuando pongamos las frecuencias relativas.
Cuando los datos represente una media.
La respuesta correcta es la b.
6.- ¿Qué significa que un modelo de regresión lineal tenga un coeficiente de determinación igual a 0,8764?
Nos dice que la pendiente del modelo de regresión es positiva.
Este dato no es significativo en nuestro análisis.
Que el coeficiente de correlación lineal entre las variables es igual a 0,9362
Que la covarianza entre las variables es igual a 23,67.
La respuesta correcta es la c.
7.- Si las rentabilidades anuales de un fondo han sido: 20%, l0%, 0% y -10%. Su desviación estándar será:
5,2
11,18%
Cuando una de las rentabilidades es nula, no puede calcularse la desviación estándar.
0%
La respuesta correcta es la b.
8.- Las rentabilidades trimestrales de dos activos ha sido las siguientes: La covarianza es:
+65,4
+34
-72,3
-125,43
La respuesta correcta es la b.
9.- Si disponemos de los datos de dos series temporales cuyos datos son:
Desviación de x = 4,8989
Desviación de y = 3,2787
Covarianza (x,y) = -9,9986
La pendiente de la recta de regresión lineal simple es igual a -0,4166
La pendiente de la recta de regresión lineal simple es igual a -0,6225
El coeficiente de determinación de la regresión lineal tiene un valor igual a 0,2875
Ninguna es correcta
La respuesta correcta es la a.
10.- Si disponemos de los datos de dos series temporales: cuyos datos son:
Desviación de x = 0,5072
Desviación de y = 3,0895
Covarianza (x,y) = 1,5561
La pendiente de la recta de regresión lineal simple es igual a 6,0489
El coeficiente de determinación de la regresión lineal tiene un valor igual a 0,9930
La pendiente de la recta de regresión lineal simple es igual a 3,0680
Ninguna es correcta
La respuesta correcta es la a.